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Utilisateur : non connecté | Connexion | Recherche |
Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1 | |
A. SULEM (INRIA) | |
14h00 | Forward-Backward stochastic differential games and stochastic control under model uncertainty |
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M. NUTZ (Columbia university) | |
14h00 | TBA |
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D. FEYEL (Université d'Evry) | |
14h00 | TBA |
Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1 | |
F. HIRSCH (Université d'Evry) | |
14h00 | Transformée de Mellin de fonctionnelles exponentielles de subordinateurs |
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C. HILLAIRET (Ecole Polytechnique-CMAP) | |
14h00 | Portfolio optimization with insider's information on counterparty default |
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C. BLANCHET-SCAILLET (Ecole Centrale-Lyon) | |
14h00 | TBA |
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T. SCHMIDT (Leipzig University) | |
14h00 | TBA |
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J.M. BARDET (Université Paris 1) | |
14h00 | TBA |
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D. FEYEL (Université d'Evry) | |
14h00 | TBA |
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A. SULEM (INRIA) | |
14h00 | Exposé reporté |
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P. ANDREOLETTI (Université d'Orléans) | |
14h00 | TBA |
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S. MENOZZI (Université Paris 7) | |
14h00 | Quelques bornes non asymptotiques pour le schema d'Euler |
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L. CARASSUS (Université Paris 7) | |
14h00 | On Optimal Investment for a Behavioural Investor in Multiperiod Incomplete Market Models |
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M. URUSOV (Ulm University) | |
14h00 | Convergence of integral functionals of diffusions and the loss of the semimartingale property |
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M. MNIF (ENIT,Tunis) | |
94h00 | Exposé annulé |
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L. CAMPI (Université Paris 13) | |
14h00 | On the existence of shadow price in optimal investment problems with transaction costs |
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C. LEONARD (Université Paris X) | |
14h00 | Quelques géodésiques dans des espaces de probabilités. |
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T. LIM (Université d'Evry) | |
14h00 | Utilisation de la méthode de décomposition des EDSR à saut pour résoudre des problèmes d'assurance |
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L. DENIS (Université d'Evry) | |
14h00 | La méthode de la particule pretée sur l'espace de Wiener |
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A. BAYRAKTAR (University of Michigan) | |
14h00 | Stochastic Perron's method and verification without smoothness using viscosity comparison: the linear case |
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L. GOUDENEGE (CNRS) | |
14h00 | EDP stochastiques avec mesures de réflexion : Le cas des systèmes gradient |
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I. IGNIATIOUK-ROBERT (Université de Cergy) | |
14h00 | Frontière de Martin via la technique des grandes déviations pour des marches aléatoires non-homogènes |
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A. JACQUIER (Imperial College) | |
14h00 | On some large deviations results for continuous affine stochastic volatility models |
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N. ENRIQUEZ (Université de Paris X) | |
14h00 | Diagrammes de Young aléatoires |
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C. PROFETA (Université d'Evry) | |
14h00 | Pénalisation de diffusions récurrentes |