|
|
|
|
|
|
|
| Utilisateur : non connecté | Connexion | Recherche |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Sylvie ROELLY (Polytechnique ) | |
| 10h00 | Diffusions infini-dimensionnelles et mesures de Gibbs espace-temps |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Samy TINDEL (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Fonctionnelle d'Onsager Machlup pour les équations d'évolution stochastiques. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Giambattista GIACOMIN (Paris 7 ) | |
| 10h00 | Sur la mécanique statistique des surfaces aléatoires. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Florin SOUCALIUC (Orsay ) | |
| 11h15 | Réflexion et coalescence entre mouvements browniens indépendants. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Zhan SHI (Paris 6 ) | |
| 10h00 | Milieux aléatoires. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER (Marne-la-Vallée ) | |
| 11h15 | Optimisation de portefeuille dans un modèle incomplet avec probabilités a priori multiples. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Eva LÖCHERBACH (Paris 6 ) | |
| 10h00 | Théorèmes limites pour des martingales fonctionnelles additives d'un processus de Markov récurrent-nul. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Nadia OUDJANE (Paris 13 et ONERA ) | |
| 11h15 | Stabilité et approximations particulaires en filtrage non-linéaire. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Philippe BRIAND (Rennes ) | |
| 10h00 | Théorème de Donsker et stabilité des EDS rétrogredes. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Carles ROVIRA (Barcelone ) | |
| 11h15 | Vorticity models based on fractional Brownian motion. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Ron BLEI (University of Connecticut ) | |
| 10h00 | Combinatorial dimension, fractional Cartesian products, and measurements of the interdependence. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Stefano BONACCORSI (Trento et Paris 13 ) | |
| 11h15 | Stochastic PDEs with Dirichlet white noise boundary condition. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 ) | |
| 10h00 | Continuity of a stochastic convolution. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Atem NAJAR (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Asymptotique de Lifshitz pour les opérateurs acoustiques aléatoires. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Gilles BLANCHARD (ENS Paris et Paris13 ) | |
| 10h00 | Méthodes de vote d'experts en classification: Comment contrôler l'erreur de généralisation en utilisant la distribution empirique. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 ) | |
| 11h15 | Log-Sobolev for Kawasaki and Glauber dynamics. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Emilson ANDRIANJAKAHERIVOLA (Paris13 ) | |
| 10h00 | Quantiles d'une diffusion et pricing d'options dépendant de la trajectoire. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 ) | |
| 11h15 | Law equivalence of stochastic linear systems. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Lluis QUER (Barcelone ) | |
| 10h00 | On the three space dimensional stochastic wave equation perturbed by a white noise. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Hakima BESSAIH (Scuola Normale Superiore Pisa ) | |
| 11h15 | A mean-field result, with application to 3D vortex filaments. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Assi N'GESSAN (Paris 13 ) | |
| 14h00 | Sur la loi forte de suite de v.a. non-corrélées |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Marie KRATZ (Paris 5 ) | |
| 10h00 | Sur la régularité du nombre de franchissements d'un processus gaussien |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Gerald TRUTNAU (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Stochastic calculus related to finite and infinite dimensional diffusion operators. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Jean-Pierre AUBIN (Dauphine ) | |
| 10h00 | Evolutions tychastiques et stochastiques. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Arnaud GILQUIN (Dauphine ) | |
| 11h15 | Déviations modérées pour le principe de moyennisation |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Magdalena KOBYLANSKI (Marne-la-Vall'ee ) | |
| 10h00 | EDS rétrogrades réfléchies et applications à la finance |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Lorenzo ZAMBOTTI (Scuola Normale Superiore Pisa ) | |
| 11h15 | A stochastic parabolic obstacle problem. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Julien BERESTICKY (Paris 6 ) | |
| 10h00 | Modélisation du risque de défaut et corrélation |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Julien BREMONT (Paris 13 et Rennes ) | |
| 11h15 | Marches aléatoires sur Z en milieu aléatoire. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Samy TINDEL (Paris 13 ) | |
| 10h00 | Approximation d' une EDPS parabolique par un système de particules avec branchement. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| David MARQUEZ (Barcelone ) | |
| 11h15 | Logarithmic estimates for the density of hypoelliptic two-parameter diffusions. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Samy TINDEL (Paris 13 ) | |
| 11h30 | Soutenance d'habilitation (EDPS et analyse stochastique) |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Stéphane VILLENEUVE (Evry ) | |
| 10h00 | Comportement parabolique du Put américain. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Pierre TARRES (EPFL Lausane et ENS Cachan ) | |
| 11h15 | Algorithmes stochastiques et marches aléatoires renforcées. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Tristan TOMALA (Dauphine ) | |
| 10h00 | Utilisation de l'entropie en jeux répétés. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 ) | |
| 11h15 | Transport of a passive tracer in an Ornstein-Uhlenbeck velocity field. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Giovanni PECCATI (Paris 6 et Bocconi Milano ) | |
| 10h00 | Chaos d'espace-temps, opérateurs d'Hardy et hedging d'options exotiques. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 ) | |
| 11h15 | Passive tracer in a delta-correlated Gaussian random field. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Eilon SOLAN (Tel Aviv ) | |
| 10h00 | Approximating a sequence of observations by a simple process. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Laurent FERRARA (Centre d' observation économique ) | |
| 11h15 | Détection des récessions économiques par un modèle à changements de régime markovien: le cas des Etats-Unis. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Patrick CHERIDITO (ETH Zurich ) | |
| 10h00 | Fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Mohamed BEN ALAYA (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Une caractérisation des lois max-semistables |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Emmanuel TEMAN (ENPC ) | |
| 10h00 | Prix de super-réplication en temps discret. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Dinah ROSENBERG (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Chaine de Markov controlées à observation parfaite |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Faisal BEG (Johns Hopkins University ) | |
| 10h15 | Computing Metrics on Diffeomorphisms for Computational Anatomy. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Bernard DE MEYER (Paris 1 ) | |
| 10h15 | Sur l'origine stratégique du mouvement brownien en finance |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Christophette BLANCHET (Evry ) | |
| 11h15 | Un problème d'optimisation de la richesse en présence d'un horizon aléatoire |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Frédéric VIENS (Perdue ) | |
| 10h15 | EDPS avec mouvement brownien fractionnaire infini-dimensionnel: existence et régularité |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Christophe GIRAUD (Ecole Normale Supérieure ) | |
| 11h15 | Turbulence dans l'équation de Burgers sans viscosité |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Weian ZHENG (University of California, Irvine ) | |
| 10h15 | Discretizing a Backward Stochastic Differential Equation. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Weian ZHENG (University of California, Irvine ) | |
| 11h15 | Rate of Convergence in Homogeneization of Parabolic PDEs. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Tony LELIEVRE (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ) | |
| 10h00 | Analyse d'un modèle non linéaire de fluide polymérique dans un écoulement de Couette. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Eulalia NUALART (Paris 6 ) | |
| 11h15 | Théorie du potentiel pour des EDPS hyperboliques. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Mohammed HADDANI (Paris 13 ) | |
| 10h00 | Etude de modèles probabilistes de réseaux de télécommunications |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Szymon PESZAT (Cracovie ) | |
| 11h15 | About stochastic PDEs driven by stable noise. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Thierry HUILLET (Cergy-Pontoise ) | |
| 10h00 | Partitions finies de l'intervalle et applications. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Carles ROVIRA (Barcelone ) | |
| 11h15 | The p-spin interaction model with an external field. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Thomas SIMON (Evry ) | |
| 10h00 | Sur les petites déviations en p-variation des processus de Lévy. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Ciprian TUDOR (Paris 6 ) | |
| 11h15 | Calcul stochastique de type Ito pour les processus anticipants. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Alex Stefan POPOVICI (Bonn ) | |
| 10h00 | Forward growth rates: connecting the HJM and the BS models. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Benjamin BERGE (EPF Lausanne ) | |
| 11h15 | Stabilité et exposants de Lyapunov d'une solution d' EDPS issue de la dynamique des populations. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Paul LESCOT (Saint-Quentin ) | |
| 10h00 | Equation de la chaleur avec bruit de Lévy et semigroupes de Mehler généralisés. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Annie MILLET (Paris X ) | |
| 11h15 | Sur la vitesse de convergence de schémas de discrétisation d'EDPS paraboliques en dimension quelconque. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Joan GLAUNES (Paris 13 ) | |
| 10h00 | Modèles de déformations pour l'appariement d'images et de points. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Rosanna COVIELO (Paris 13 ) | |
| 11h15 | The uncertain volatility model introduced by Avellaneda and Paras: the HJB equation. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Jean-Baptiste BARDET (Paris X ) | |
| 10h00 | Résultats de grandes déviations pour les systèmes dynamiques en dimension infinie. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Irina KOURKOVA (Paris VI ) | |
| 11h15 | Le modele GREM de verres de spin de Derrida: analyse rigoureuse. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Valentine GENON-CATALOT (Paris V ) | |
| 10h00 | Modèles à volatilité stochastique et méthodes statistiques associées. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Elhassan LAKHEL (Marrakech ) | |
| 11h15 | Critère de tension dans une classe d'espaces de Besov et approximation faible du mouvement brownien multifractionnaire. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Michèle MASTRANGELO (Paris VI ) | |
| 10h00 | Utilisation de processus de Lévy et mouvements browniens fractionnaires en modélisation de diffusions atmosphériques. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Abdelmalek ABDESSELAM (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Les développements en amas (cluster expansions): pourquoi et comment? |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Stéphane CREPEY (Artabel SA ) | |
| 10h00 | Calibration de surfaces de volatilité locale et applications. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Stefanella BOATTO (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Du microscopique au macroscopique: l'approximation diffusion et conditions au bord. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Thomas FELDMAN (Ens Cachan et Paris 13 ) | |
| 10h00 | Modèles statistiques d'images et perception visuelle. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Alessandro VILLA (Grenoble ) | |
| 11h15 | Patterns spatio-temporels et attracteurs chaotiques: deux faces de la meme médaille? Applications aux séries temporelles de décharges neuronales. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Yali AMIT (University of Chicago ) | |
| 10h00 | Coarse to fine statistical models for object detection. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Bruno BOUCHARD (Paris VI et CREST-ENSAE ) | |
| 11h15 | Estimation d'espérances conditionnelles par Monte-Carlo et approximation d'équations forward-backward. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Gerald TRUTNAU (Paris 13 ) | |
| 10h00 | Diffusions réfléchies sur des domaines Lipschitz à partie non-réfléchie singulière. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Rimas NORVAISA (Vilnious ) | |
| 11h15 | Semimartingales and stochastic processes with sample paths of bounded p-variation with p<2. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Eva LÖCHERBACH (Paris 12 ) | |
| 10h00 | Sur la régularite de la densité invariante d'un système de diffusions en interaction avec branchements et immigrations. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Lorenzo ZAMBOTTI (Scuola Normale Superiore Pisa ) | |
| 11h15 | Probabilistic formulae for the Neumann problem in a domain with corners. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Lawrence BREEN (Paris 13 ) | |
| 10h00 | Qu'est-ce qu'une gerbe?. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Rémi LEANDRE} (Nancy 1 ) | |
| 11h15 | Gerbes et mouvement brownien. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Philippe BERTHET (Rennes 1 ) | |
| 10h00 | Entre la description locale et globale des oscillations browniennes. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Massimiliano GUBINELLI (Paris 13 et Pisa ) | |
| 11h15 | A simple approach to rough paths. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Catherine DONATI-MARTIN (Paris VI ) | |
| 10h00 | Processus de Wishart libres. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Dinah ROSENBERG (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Jeux stochastiques avec signaux. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Carles ROVIRA (Barcelone ) | |
| 10h00 | The magnetization of the perceptron model. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Marc BARTON-SMITH (Ecole des Ponts et Chaussées ) | |
| 11h15 | Solutions globales pour l' équation de Ginzburg-Landau complexe avec bruit blanc multiplicatif. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Marc HOFFMANN (Marne-la-Vallée ) | |
| 10h00 | Quelques problèmes statistiques liés à l' estimation de la régularité d' un signal. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Noureddine BERRAHOU (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Principe de grandes déviations pour l'estimation de la densité par la méthode des delta-suites. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Pierre BERTRAND (Clermont-Ferrand ) | |
| 10h00 | Une méthode semi-paramétrique de détection des ruptures du coefficient de Hurst du mouvement brownien fractionnaire par morceaux. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Amor KEZIOU (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Estimation et tests par optimisation des divergences entre lois. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Anne ESTRADE (Orléans ) | |
| 10h00 | Radiographie de milieux poreux: modèle et analyse. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Rosanna COVIELLO (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Electricity future prices: term structure models with maximum likelihood estimation by filtering proce |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Michèle THIEULLEN (Paris VI ) | |
| 10h00 | Conditionnement par la loi d'une fonctionnelle: propriétés d'invariance et martingales associées. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Christian PAROISSIN (Paris X ) | |
| 11h15 | Move-To-Front et Move-To-Root avec poids aléatoires. |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Sandrine Péché (Grenoble) | |
| Transition de phase pour les plus grandes valeurs propres de matrices aléatoires |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Stéphane BOUCHERON (LRI, Paris XI ) | |
| 10h00 | Inégalités de moments pour les fonctions de variables aléatoires indépendantes. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Didier CHAUVEAU (Marne-La-Vallée ) | |
| 11h15 | Quelques outils pour les méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov. |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Jamal Najim (ENST Paris) | |
| Matrices aléatoires, de la stationnarité à l'indépendance | |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Ashkan Nikeghbali (Paris 6) | |
| Zéros de polynômes aléatoires et matrices aléatoires. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Florence MERLEVEDE (Paris 6 ) | |
| 10h00 | Statistiques de Cramer-von Mises pour les données dépendantes: TCL, vitesses de convergence presque-sûre et borne exponentielle pour la probabilité de déviation. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Jérôme COLLET (Reims ) | |
| 11h15 | Les processus longue mémoire non gaussiens. |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Françoise Pène (Univ. de Brest) | |
| Vitesse au sens de Kantorovitch dans le théorème central limite multidimensionnel. Applications au gaz de Knudsen et au billard de Sinai |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Armelle GUILLOU (Paris 6 ) | |
| 10h00 | Analyse des valeurs extrêmes. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Roger MANSUY (Paris 6 ) | |
| 11h15 | Harnais et processus de Lévy. |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Antoine Chambaz (Paris 5) | |
| Estimation jointe du nombre d'états cachés et de la mémoire dans des modèles auto-régressifs à régime markovien |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Laurence Maillard (INRA, Jouy en Josas) | |
| Modélisation stochastique d'une maladie rare dans une population de grande taille: application à l'ESB |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Emmanuel GUERRE (Paris 6 ) | |
| 10h00 | Modélisation non paramétrique et semiparamétrique de marchés d'enchères. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Said HAMADENE (Le Mans ) | |
| 11h15 | Problèmes d'arrêt et de reprise: application à l'investissement réversible. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Laurence MAILLARD (Versailles ) | |
| 10h00 | Calcul stochastique covariant à sauts ou à sauts covariants. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Jean-Renaud PYCKE (Paris 6 ) | |
| 11h15 | De nouveaux développements de Karhunen-Loeve, applications en probabilités et en statistiques. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Peter TANKOV (Polytechnique ) | |
| 10h00 | Reconstruction non paramétrique de modèles avec sauts à partir de prix d'options. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Thierry HUILLET (Cergy-Pontoise ) | |
| 11h15 | Unordered and ordered sample from Dirichlet partitions. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Anne DE BOUARD (Orsay ) | |
| 10h00 | Solutions périodiques de l'équation de Korteweg-de-Vries stochastique. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Estelle KUHN (Dauphine ) | |
| 11h15 | Estimation par maximum de vraisemblance dans des problèmes inverses non linéaires, applications. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Jacques PRINTEMS (Paris 12 ) | |
| 10h00 | Introduction à la méthode de quantification numérique. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Michael ROECKNER (Bielefeld ) | |
| 11h15 | Invariance implies Gibbsian: some new results. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Weian ZHENG (University of California, Irvine ) | |
| 10h00 | Statistics of diffusions. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Christophe TOLLU (LIPN, Paris 13 ) | |
| 11h15 | Logique et graphes aléatoires. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Huyen PHAM (Paris 7 ) | |
| 10h00 | Un problème d'investissement réversible avec entrée optimale. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Eulalia NUALART (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Estimées exponentielles pour la solution de l'équation de Landau spatialement homogène par une approche probabiliste. |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Thomas Duquesne (Université Paris Sud) | |
| Limite continue de marches aléatoires surcritiques sur les arbres réguliers. |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Nicolas Pouyanne (UVSQ) | |
| Asymptotique des processus de Polya. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Charles EL NOUTY (Paris VI, LSTA ) | |
| 10h00 | Classes inférieures de processus gaussiens. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Yueyun HU (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Universalité dans le modèle de Sherrington-Kirkpatrick. |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Sébastien Gouëzel (Université Paris Sud) | |
| Lois stables en systèmes dynamiques. |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Cristina Butucea (Université Paris 10, Nanterre) | |
| 14h15 | Vitesses minimax exactes |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Carl GRAHAM (Polytechnique ) | |
| 10h00 | Théorème central limite à l'équilibre pour un grand réseau avec choix de la file d'attente la plus courte. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Ekaterina VOLTCHKOVA (Polytechnique ) | |
| 11h15 | Equations intégro-différentielles pour les prix d'options dans les modèles de diffusion avec sauts. |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Maryia Shcherbina (Kharkov) | |
| 15h30 | Some mathematical problems of neural network theory |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Arnaud Guillin (Université Paris 9, Dauphine) | |
| Inégalités de transport de systèmes dynamiques aléatoires. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Emmanuel GOBET (Polytechnique ) | |
| 10h00 | Une nouvelle méthode de Monte-Carlo avec convergence géométrique pour le calcul d'espérance de fonctionnelles de processus de Markov. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Luciano CAMPI (Vienna ) | |
| 11h15 | About two notions of weak market completeness. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Olivier GOSSNER (CERAS, Ecole Nationale des Ponts et Chau ) | |
| 00h00 | Distribution empirique d'écarts de prédiction. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Sylvain SORIN (Paris 6 et Polytechnique ) | |
| 11h15 | Approchabilité et approximation stochastique. |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Eric Moulines (ENST Paris) | |
| Approximation par systèmes de particules et théorèmes limites |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Jean-François Marckert (UVSQ) | |
| 16h00 | Soutenance d'habilitation. Structures arborescentes, algorithmes et théorèmes limites |
|
|
Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1 |
| Pawel Hitczenko (Drexel) | |
| 11h00 | Local limit theorem for the total weight of overlined parts in random overpartitions (joint work with S. Corteel and W. Goh) |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Aurélien ALPHONSI (CERMICS, Ecole Nationale des Ponts et Ch ) | |
| 00h00 | Présentation d'un modèle de risque de crédit à intensité de défaut corrélée avec le taux d'intérêt. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Jérôme LACAILLE (Miriad-Technologies ) | |
| 10h00 | Recherche des causes potentielles de dégradation de la performance d'un processus industriel. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Estelle KUHN (Paris 13 et Evry ) | |
| 10h00 | Estimation par maximum de vraisemblance dans des problèmes inverses, applications. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| François MALGOUYRES (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Compression d'images par une projection sur un polyhèdre. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Werner SCHACHERMAYER (Vienna ) | |
| 10h00 | Utility maximization in incomplete financial markets. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| François DELARUE (Paris 7 ) | |
| 11h15 | Solvabilité faible d'EDS progressives rétrogrades. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Emmanuel BACRY (Polytechnique ) | |
| 10h00 | Processus multifractal à incréments stationnaires. Application à la modélisation de séries financières. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Fabrice BAUDOUIN (Toulouse ) | |
| 11h15 | Sur le mouvement brownien fractionnaire plan. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Eric GAUTIER (INSEE CREST et Rennes 1 ) | |
| 10h00 | Grandes déviations pour des équations de Schrödinger non linéaires stochastiques, transmission par solitons. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Ken CHEN (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Une approche calculatoire pour l'estimation du taux de retard dans une file d'attente sous gestion EDF (Earliest Deadline First). |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Florent RANCHIN (Dauphine ) | |
| 10h00 | Méthodes par ensembles de niveaux et modes conditionnels itérés pour la segmentation vidéo. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Laurence MAILLARD (INRA, Jouy en Josas ) | |
| 11h15 | Une modélisation semi-markovienne du processus des cas cliniques de l'ESB en Grande-Bretagne. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Karim DROUICH (Cergy-Pontoise ) | |
| 10h00 | Test pour la blancheur. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Stéphanie ALLASSONNIERE (Paris 13 et ENS Cachan ) | |
| 11h15 | Grandes déformations et triangulation. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Eric CARLEN (Georgia Institute of Technology ) | |
| 10h00 | Entropy and chaos in the Kac model. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Paul KREE (Paris 6 ) | |
| 11h15 | Analyse grassmanienne, intégration non commutative et mouvement brownien fermionique. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Alexander FEDOTOV (Saint Petersbourg ) | |
| 10h00 | Sur les équations de Schrödinger q-périodiques. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Thomas SIMON (Evry ) | |
| 11h15 | Absolue continuité de processus de Lévy avec drift en dimension supérieure. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Frederi VIENS (Purdue ) | |
| 10h00 | Estimées précises d'exposants de Lyapounov pour EDPS en espace continu. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Nadia OUDJANE (EDF ) | |
| 11h15 | Modèles de prix d'électricité normal inverse et probabilité martingale. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Denis FEYEL (Evry ) | |
| 10h00 | Intégration le long des trajectoires irrégulières de T. Lyons. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 ) | |
| 11h15 | SPDE's driven by Lévy processes. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Avner BAR-HEN (Paris 13, Bobigny ) | |
| 10h00 | Approche semi-paramétrique pour des modèles de mélanges: applications au FDR et au FDR local . |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Annie MILLET (Paris 1 ) | |
| 11h15 | Quelques propriétés des "rough paths" au dessus du Brownien fractionnaire. |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Stéphane JAFFARD, (PXII) | |
| 11h00 | Accueil des participants et présentation du séminaire |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Jean-Pierre KAHANE, (PXII) | |
| 11h15 | Recouvrements aléatoires et produits aléatoires |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Patrice ABRY, (PXII) | |
| 13h30 | L'analyse multifractale à l'œuvre : l'apport des coefficients dominants |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Julien BARRAL, (PXII) | |
| 14h45 | Ubiquité et processus à sauts |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Dominique PICARD (Paris 7 ) | |
| 10h00 | Géométrie des modèles statistiques. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Bénédicte HAAS (Paris 9 ) | |
| 11h15 | Fragmentation avec immigration. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Sylvie MELEARD (Paris 10 ) | |
| 10h00 | Modèles aléatoires individu-centrés pour l'évolution adaptative de populations spatialement structurées. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Frédérique PETIT (Paris 6 ) | |
| 11h15 | Options exotiques et fonctionnelles homogènes du mouvement brownien. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Tetyana AKSYONOVA (Grenoble ) | |
| 10h00 | Signal processing and classification with nonlinear oscillation models. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 ) | |
| 11h15 | Parabolic problems with impulsive noise. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Arnaud GLOTER (Marne-La-Vallée ) | |
| 10h00 | Etude de la loi d'une diffusion intégrée et applications statistiques. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Massimiliano GUBINELLI (Pisa ) | |
| 11h15 | Integration of increments and rough paths. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Fausto GOZZI (LUISS, Rome ) | |
| 10h00 | Managing a pension fund with a minimum guarantee control model. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Josselin GARNIER (Paris 7 ) | |
| 11h15 | Analyse d'événements rares par des systèmes de particules en intéraction. |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Ai-Hua FAN, (PXII) | |
| 11h00 | Recouvrements aléatoires et dynamiques |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Athanasios BATAKIS, (PXII) | |
| 13h30 | Analyse multifractale de la mesure harmonique |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Denis GREBENKOV, (PXII) | |
| 14h45 | Propriétés multifractales de la mesure harmonique sur des frontières de Von Koch |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Dayue CHEN (Peking University ) | |
| 10h00 | The reversible nearest particle system on a finite set. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Paul LESCOT (Université de Picardie ) | |
| 11h15 | Isovecteurs pour l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman, transformations de processus de Bernstein et lois de certains temps d'atteinte. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Michel DE LARA (Cermics, ENPC ) | |
| 10h00 | Problème d'information en contrôle stochastique. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Ivan NOURDIN (Paris 6 ) | |
| 11h15 | Sur quelques nouveaux résultats concernant les EDS dirigées par un mouvement brownien fractionnaire. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Gilles STOLTZ (ENS Ulm ) | |
| 10h00 | Prédiction de suites individuelles: une méthode de meta-apprentissage séquentiel. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Gilles FAY (Lille 1 ) | |
| 11h15 | Estimation semi-paramétrique de la longue mémoire pour un modèle de télé-trafic. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Agnès GRIMAUD (INRA, Jouy-en-Josas ) | |
| 10h00 | Modélisation et estimation de la dispersion du pollen de maïs à l'aide de processus de diffusion. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Rosanna COVIELLO (Paris 13 et Nanterre ) | |
| 11h15 | EDS dirigées par des martingales et des processus à variation cubique finie. |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Julien BERESTYCKI, (PXII) | |
| 11h00 | Arbres stables et spectre multifractal des Beta coalescents |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Bruno LASHERMES, (PXII) | |
| 13h30 | Analyse multifractale pratique : turbulence en mécanique des fluides et hydrologie |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Eric OLIVIER, (PXII) | |
| 14h45 | L'analyse multifractale comme outil de classification |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| David ROBELIN (INPG, Grenoble ) | |
| 10h00 | Scan statistique, score local simple et multiple: résultats méthodologiques et applications à la détection de retournements dans une séquence d'ADN. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Alexis DEVULDER (Paris 6 ) | |
| 11h15 | Le maximum du temps local d'une diffusion dans un potentiel brownien avec drift. |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Benoit TESTUD, (PXII) | |
| 11h00 | Transitions de phasedans l'analyse multifractale de mesures autosimilaires |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Daniel SCHERTZER, (PXII) | |
| 13h30 | Multifractals et géophysique |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Hermine BIERME, (PXII) | |
| 14h45 | Champs aléatoires à autosimilarité matricielle |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Sébastien DARSES (Université de Franche-Comté ) | |
| 10h00 | Stochastic derivatives for fractional diffusions. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Eulalia NUALART (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Probabilités d'intersection pour des systèmes d'EDP stochastiques non-linéaires. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Caroline HILLAIRET (Polytechnique ) | |
| 10h00 | Probabilités d'intersection pour des systèmes d'EDP stochastiques non-linéaires. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Mohamed Ali GHORBEL (Paris 13 et Cergy-Pontoise ) | |
| 11h15 | Aspects statistiques des phénomènes aléatoires de fragmentation. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Jessica TRESSOU (Hong Kong University ) | |
| 10h00 | Modèle de stockage et exposition à un risque alimentaire. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Sophie RAINERO (Paris 9 ) | |
| 11h15 | Equations différentielles stochastiques rétrogrades à horizon aléatoire et applications à des problèmes de perturbations singulières. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Françoise DIBOS (Paris 13 ) | |
| 10h00 | Détermination des profondeurs dans une séquence d'images par recalage et Belief Propagation. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Fausto GOZZI (LUISS, Rome ) | |
| 11h15 | Verification theorems for stochastic control problems and applications. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Marc YOR (Paris 6 et Académie des Sciences ) | |
| 10h00 | Pénalisations de type Feynmann-Kac pour le mouvement brownien. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Rama CONT (Ecole Polytechnique ) | |
| 11h15 | Pénalisations de systèmes de prix cohérents par espérance conditionnelle. |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Pierre LEVITZ, (PXII) | |
| 11h00 | Vols Browniens et statistiques de premier passage en milieu interfacial confiné |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Yann BUGEAUD, (PXII) | |
| 13h30 | Approximation diophantienne et dimension de Hausdorff |
|
|
Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1 |
| Jacques PEYRIERE, (PXII) | |
| 14h45 | Un formalisme multifractal |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Nathalie EISENBAUM (Paris 6 ) | |
| 10h00 | Sur la continuité des temps locaux des processus de Markov. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Rosanna COVIELLO (Paris 13 et Nanterre ) | |
| 11h15 | Modeling financial assets without semimartingales |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Philippe SOUPLET (Université Paris 13 ) | |
| 10h00 | Espaces $L^p_{delta}$ et applications aux problèmes elliptiques et paraboliques non linéaires. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Mohamed BEN ALAYA (Université Paris 13 ) | |
| 11h15 | Sur des méthodes probabilistes relatives à une EDP parabolique non-linéaire intervenant en rhéologie. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Catherine LAREDO (INRA ) | |
| 10h00 | Inférence statistique des paramètres démographiques de populations de plantes, à l'aide de processus de branchements multitypes. Application au colza hors champ. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Jochen WOLF (Koblenz ) | |
| 11h15 | Valuation of multi-trigger products (mathematical finance). |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Sébastien DARSES (Besançon et Paris 6 ) | |
| 16h00 | Dynamique stochastique et contribution à l'étude du mouvement brownien fractionnaire. (Soutenance de thèse) |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| François Malgouyres (Paris 13 ) | |
| 15h00 | Modélisation variationnelle d'images numériques, analyses et applications. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Emmanuel ROY (Paris 13 ) | |
| 10h00 | Sous-tribus remarquables d'un processus de Poisson. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Khaled EL DIKA (Paris 13 ) | |
| 11h15 | Modulation aléatoire des multi-solitons pour l'équation de KdV stochastique. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Anne-Laure BASDEVANT (Paris 6 ) | |
| 10h00 | Fragmentation d'intervalles et de partitions ordonnées. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Fausto GOZZI (LUISS, Rome ) | |
| 11h15 | Pension fund with a minimum guarantee: a stochastic control approach. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Paul DEHEUVELS (Paris 6 ) | |
| 10h00 | Décomposition de Karhunen-Loève à l'aide de fonctions de Bessel et applications statistiques. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Halim DOSS (Paris 9 ) | |
| 11h15 | Autour des équations différentielles stochastiques rétrogrades. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Mavira MANCINO (Firenze ) | |
| 10h00 | A non parametric calibration of the HJM geometry: an application of Itô calculus to financial statistics. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Marie-Pierre BAVOUZET (Marne-la-Vallée et INRIA Rocquencourt ) | |
| 11h15 | Intégration par parties pour processus à sauts purs, applications à la finance. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Asma MEZIOU (Polytechnique ) | |
| 10h00 | Décomposition Max-Plus des surmartingales et applications en finance. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Rémi RHODES (Aix-Marseille 1 ) | |
| 11h15 | Principe d'invariance pour diffusions à coefficients localement stationnaires. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Elie ROMUALD (ENSAE, Dauphine ) | |
| 10h15 | Gestion de portefeuille sous contrainte Drawdown. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Szymon PESZAT (Cracovie ) | |
| 11h30 | Heath-Jarrow-Morton equation with jumps. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Andrea RONCORONI (ESSEC ) | |
| 10h15 | Energy Finance: Results and Perspectives. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Elyès JOUINI (Dauphine ) | |
| 11h30 | Financial markets with heterogeneous beliefs. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Ahmed KEBAIER (Dauphine ) | |
| 10h15 | Estimation de densité et réduction de la variance. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Vathana LY VATH (Paris 7 ) | |
| 11h30 | Quelques applications du contrôle stochastique aux options réelles et au risque de liquidité. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Fabien PANLOUP (Paris 6 ) | |
| 10h15 | Approximation de la loi globale d'une EDS avec sauts en régime stationnaire. Application au pricing d'options. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Mathias ROUSSET (Cermics, ENPC ) | |
| 11h30 | Méthodes numériques probabilistes pour l'équation de Schrödinger stationnaire. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Ying JIAO (Polytechnique ) | |
| 10h15 | La methode de Stein et l'application sur l'evaluation des CDOs. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Madalina OLTEANU (Paris 1 ) | |
| 11h30 | Modèles à changements de régime, applications aux données financières. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Jérôme RENAULT (Dauphine ) | |
| 10h15 | Existence d'une valeur uniforme en programmation dynamique et dans certains jeux. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Irene CRIMALDI (Bologne ) | |
| 11h30 | A strong form of stable convergence. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Mathieu ROSENBAUM (CREST-ENSAE et Marne La Vallée ) | |
| 10h15 | Bruit de microstructure, volatilité intégrée et erreurs d'arrondis. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Frederi VIENS (Purdue ) | |
| 11h30 | Concentration et régularité de processus non-sous-gaussiens, par dérivées de Malliavin multiples. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Philip PROTTER (Cornell University ) | |
| 10h15 | Modeling financial bubbles. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Bernard DE MEYER (Paris 1 ) | |
| 11h30 | Martingales continues à variation maximale et application à la finance. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Andrea PASCUCCI (Bologne ) | |
| 10h15 | Kolmogorov equations in Physics and in Finance. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Samy TINDEL (Nancy ) | |
| 11h30 | Un modèle de polymère brownien en environnement aléatoire gaussien. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Olivier FAUGERAS (Paris 13 et Paris 6 ) | |
| 10h15 | Estimation non-paramétrique de la densité conditionnelle par transformation de quantiles et copules. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Nicola KISTLER (ENS Lyon et Zürich ) | |
| 11h30 | Sur le problème de l' ultramétricité dans les verres de spin. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Nicole EL KAROUI (Polytechnique ) | |
| 10h15 | Structuration, mesures de risques et équations stochastiques rétrogrades. Séminaire annulé pour cause de grève des transports. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Ahmed KEBAIER (Paris 13 ) | |
| 11h30 | Réduction de variance et pricing d'options asiatiques. Séminaire annulé pour cause de grève des transports. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Eva Löcherbach (Paris 12 ) | |
| 10h15 | Comment introduire des temps de regénération pour des processus de Markov récurrents en temps continu et quelques applications aux statistiques. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Faouzi CHAABANE (Bizerte ) | |
| 11h30 | Théorèmes limites par moyennisation logarithmique pour les martingales et applications statistiques |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Paul MALLIAVIN (Académie des Sciences ) | |
| 10h15 | Non-ergodicité de la dynamique des fluides incompressibles sans viscosité. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Khaled EL DIKA (Paris 13 ) | |
| 11h30 | Modulation aléatoire des multi-solitons pour l'équation de KdV stochastique. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Nicole EL KAROUI (Polytechnique ) | |
| 10h15 | Structuration, mesures de risques et équations stochastiques rétrogrades. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Ahmed KEBAIER (Paris 13 ) | |
| 11h30 | Réduction de variance et pricing d'options asiatiques. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Pierre ETORE (Polytechnique ) | |
| 10h15 | Méthodes adaptatives pour la stratification. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Frederi VIENS (Purdue ) | |
| 11h30 | Estimation du paramètre de Hurst pour des modèles gaussiens et non-gaussiens via l'analyse stochastique. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Marc WOUTS (Paris 6 ) | |
| 10h15 | Coexistence de phases et dynamique lente dans le modèle d'Ising dilué. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Nina GANTERT (Münster ) | |
| 11h30 | Moderate slowdown and speedup for Random Walk in Random Environment. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Laure COUTIN (Université Paris 5 ) | |
| 10h15 | Marches aléatoires multifractales fractionnaires. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Vladimir VATUTIN (Moscou ) | |
| 11h30 | Critical branching processes in random environment die slowly. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Luciano CAMPI (Paris Dauphine ) | |
| 10h15 | Dynamique risque neutre des prix de l'électricité. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Ben GOLDYS (Sydney ) | |
| 11h30 | On asymptotics of implied volatilities. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Imen BEN TAHAR (Paris Dauphine ) | |
| 10h15 | The dynamic programming equation for the problem of optimal investment under capital gains taxes. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Rachid ID BRIK (Paris Dauphine ) | |
| 11h30 | A new model for commodity price dynamics. |
|
|
Mathématiques pour la biologie et la santé - fr1 |
| P. E. JABIN (Université de Nice) | |
| 14h15 | Évolution du ou des traits dominants dans une population structurée. |
|
|
Groupe de travail : Mathématiques pour la biologie et la santé, Université Paris 6 - fr1 |
| P. E. JABIN (Université de Nice) | |
| 14h15 | Évolution du ou des traits dominants dans une population structurée. |
|
|
Mathématiques pour la biologie et la santé - fr1 |
| A. LAMBERT (UPMC) | |
| 14h15 | Partitions de masse aléatoires : distributions d'abondance d'espèces ou d'haplotypes. |
|
|
Groupe de travail : Mathématiques pour la biologie et la santé, Université Paris 6 - fr1 |
| A. LAMBERT (UPMC) | |
| 14h15 | Partitions de masse aléatoires : distributions d'abondance d'espèces ou d'haplotypes. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Giambattista Giacomin (Université Paris 7 ) | |
| 10h15 | Sur le critère de Harris et le rôle du désordre dans les modèles d'accrochage |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Marc Wouts (Université Paris 13 ) | |
| 11h15 | Modèle de Potts : le cas du graphe complet |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| François SIMENHAUS (Paris 10 ) | |
| 10h15 | Directions asymptotiques pour les marches aléatoires en milieux aléatoires. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Olivier ZINDY (Paris 10 ) | |
| 11h30 | Equation de renouvellement de Kesten et marches aléatoires en milieu aléatoire |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Alexandre GAUDILLIERE (Rome et Orsay ) | |
| 10h15 | La rumeur sous contrôle |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Philippe CARMONA (Université de Nantes ) | |
| 11h30 | "Rho-Percolation et Polymères dirigés en environnement aléatoire" |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Stanley DURRLEMAN (INRIA, Sophia-Antipolis ) | |
| 10h15 | 'Modèles statistiques d'ensembles de courbes et de surfaces, application à l'imagerie médicale' |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Jérôme Dedecker (Paris 6 ) | |
| 11h30 | Théorèmes limites pour les transformations intermittentes de l'intervalle |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Aurélien Alfonsi (ENPC ) | |
| 10h15 | High order discretization schemes for the CIR process: application to Affine Term Structure and Heston models. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Céline Labart (Université Paris 6 ) | |
| 11h30 | Analyse de l'erreur de discrétisation des équations différentielles stochastiques rétrogrades et simulation |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Pierre Vandekerkhove (Université Paris-Est Marne-la-Vallée ) | |
| 10h15 | 1-"Etude d'un modèle de contamination semiparamétrique" 2-"Comment comparer des MCMC ?" |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Charles El Nouty (Université Paris 13, UREN ) | |
| 11h30 | A préciser |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Marie-Luce TAUPIN (Université PARIS 5 ) | |
| 10h15 | Déconvolution et extensions à des modèles dépendants |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Ghislaine GAYRAUD (Rouen et CREST ) | |
| 11h30 | Résolution minimax de problèmes de test d'hypothèses non-paramétriques |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Nathalie KRELL (Paris 5 ) | |
| 10h15 | Analyse statistique d’une chaîne de fragmentation auto-similaire conservative. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Eva Locherbach (Paris 12 ) | |
| 11h30 | Simulation parfaite pour des systèmes de particules en interaction de portée infinie. |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Francis Bach (INRIA et DI ENS Ulm ) | |
| 10h15 | Supervised Dictionary Learning |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Arnaud GLOTER (Université Paris-Est Marne-La-Vallée ) | |
| 11h30 | Fonctions d'échelle et cascades multiplicatives en asymptotique mixte |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| Eulalia Nualart (Paris 13 ) | |
| 10h15 | A préciser |
|
|
Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1 |
| D. Khoshnevisan (University of Utah ) | |
| 11h30 | A préciser |
|
|