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11 octobre 2000

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Sylvie ROELLY (Polytechnique )
10h00	Diffusions infini-dimensionnelles et mesures de Gibbs espace-temps
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Samy TINDEL (Paris 13 )
11h15	Fonctionnelle d'Onsager Machlup pour les équations d'évolution stochastiques.

25 octobre 2000

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Giambattista GIACOMIN (Paris 7 )
10h00	Sur la mécanique statistique des surfaces aléatoires.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Florin SOUCALIUC (Orsay )
11h15	Réflexion et coalescence entre mouvements browniens indépendants.

08 novembre 2000

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Zhan SHI (Paris 6 )
10h00	Milieux aléatoires.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER (Marne-la-Vallée )
11h15	Optimisation de portefeuille dans un modèle incomplet avec probabilités a priori multiples.

22 novembre 2000

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Eva LÖCHERBACH (Paris 6 )
10h00	Théorèmes limites pour des martingales fonctionnelles  additives d'un processus de Markov récurrent-nul.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Nadia OUDJANE (Paris 13 et ONERA )
11h15	Stabilité et approximations particulaires en filtrage non-linéaire.

06 decembre 2000

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Philippe BRIAND (Rennes )
10h00	Théorème de Donsker et stabilité des EDS rétrogredes.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Carles ROVIRA (Barcelone )
11h15	Vorticity models based on fractional Brownian motion.

13 decembre 2000

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Ron BLEI (University of Connecticut )
10h00	Combinatorial dimension, fractional Cartesian products, and measurements of the interdependence.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Stefano BONACCORSI (Trento et Paris 13 )
11h15	Stochastic PDEs with Dirichlet white noise boundary condition.

10 janvier 2001

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 )
10h00	Continuity of a stochastic convolution.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Atem NAJAR (Paris 13 )
11h15	Asymptotique de Lifshitz pour les opérateurs acoustiques  aléatoires.

24 janvier 2001

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Gilles BLANCHARD  (ENS Paris et Paris13 )
10h00	Méthodes de vote d'experts en classification: Comment contrôler l'erreur de généralisation en utilisant la distribution empirique.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 )
11h15	Log-Sobolev for Kawasaki and Glauber dynamics.

07 fevrier 2001

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Emilson ANDRIANJAKAHERIVOLA  (Paris13 )
10h00	Quantiles d'une diffusion et pricing d'options dépendant de la  trajectoire.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 )
11h15	Law equivalence of stochastic linear systems.

26 septembre 2001

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Lluis QUER (Barcelone )
10h00	On the three space dimensional stochastic wave equation perturbed by a white noise.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Hakima BESSAIH (Scuola Normale Superiore Pisa )
11h15	A mean-field result, with application to 3D vortex filaments.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Assi N'GESSAN (Paris 13 )
14h00	Sur la loi forte de suite de v.a. non-corrélées

10 octobre 2001

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Marie KRATZ (Paris 5 )
10h00	Sur la régularité du nombre de franchissements d'un processus gaussien
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Gerald TRUTNAU (Paris 13 )
11h15	Stochastic calculus related to finite and infinite dimensional diffusion operators.

17 octobre 2001

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Jean-Pierre AUBIN (Dauphine )
10h00	Evolutions tychastiques et stochastiques.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Arnaud GILQUIN (Dauphine )
11h15	Déviations modérées pour le principe de moyennisation

31 octobre 2001

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Magdalena KOBYLANSKI (Marne-la-Vall'ee )
10h00	EDS rétrogrades réfléchies et applications à la finance
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Lorenzo ZAMBOTTI (Scuola Normale Superiore Pisa )
11h15	A stochastic parabolic obstacle problem.

14 novembre 2001

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Julien BERESTICKY (Paris 6 )
10h00	Modélisation du risque de défaut et corrélation
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Julien BREMONT (Paris 13 et Rennes )
11h15	Marches aléatoires sur Z en milieu aléatoire.

28 novembre 2001

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Samy TINDEL (Paris 13 )
10h00	Approximation d' une EDPS parabolique par un système de particules avec branchement.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	David MARQUEZ (Barcelone )
11h15	Logarithmic estimates for the density of hypoelliptic two-parameter diffusions.

12 decembre 2001

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Samy TINDEL (Paris 13 )
11h30	Soutenance d'habilitation (EDPS et analyse stochastique)

19 decembre 2001

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Stéphane VILLENEUVE (Evry )
10h00	Comportement parabolique du Put américain.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Pierre TARRES (EPFL Lausane et ENS Cachan )
11h15	Algorithmes stochastiques et marches aléatoires renforcées.

16 janvier 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Tristan TOMALA (Dauphine )
10h00	Utilisation de l'entropie en jeux répétés.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 )
11h15	Transport of a passive tracer in an Ornstein-Uhlenbeck velocity field.

30 janvier 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Giovanni PECCATI (Paris 6 et Bocconi Milano )
10h00	Chaos d'espace-temps, opérateurs d'Hardy et hedging d'options exotiques.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 )
11h15	Passive tracer in a delta-correlated Gaussian random field.

13 fevrier 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Eilon SOLAN (Tel Aviv )
10h00	Approximating a sequence of observations by a simple process.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Laurent FERRARA (Centre d' observation économique )
11h15	Détection des récessions économiques par un modèle à changements de régime markovien: le cas des Etats-Unis.

06 mars 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Patrick CHERIDITO (ETH Zurich )
10h00	Fractional Ornstein-Uhlenbeck processes.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Mohamed BEN ALAYA (Paris 13 )
11h15	Une caractérisation des lois max-semistables

03 avril 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Emmanuel TEMAN (ENPC )
10h00	Prix de super-réplication en temps discret.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Dinah ROSENBERG (Paris 13 )
11h15	Chaine de Markov controlées à observation parfaite

10 avril 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Faisal BEG (Johns Hopkins University )
10h15	Computing Metrics on Diffeomorphisms for Computational Anatomy.

29 mai 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Bernard DE MEYER (Paris 1 )
10h15	Sur l'origine stratégique du mouvement brownien en finance
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Christophette BLANCHET (Evry )
11h15	Un problème d'optimisation de la richesse en présence d'un horizon aléatoire

05 juin 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Frédéric VIENS (Perdue )
10h15	EDPS avec mouvement brownien fractionnaire infini-dimensionnel: existence et régularité
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Christophe GIRAUD (Ecole Normale Supérieure )
11h15	Turbulence dans l'équation de Burgers sans viscosité

26 juin 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Weian ZHENG (University of California, Irvine )
10h15	Discretizing a Backward Stochastic Differential Equation.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Weian ZHENG (University of California, Irvine )
11h15	Rate of Convergence in Homogeneization of Parabolic PDEs.

09 octobre 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Tony LELIEVRE (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées )
10h00	Analyse d'un modèle non linéaire de fluide polymérique dans un écoulement de Couette.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Eulalia NUALART (Paris 6 )
11h15	Théorie du potentiel pour des EDPS hyperboliques.

23 octobre 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Mohammed HADDANI (Paris 13 )
10h00	Etude de modèles probabilistes de réseaux de télécommunications
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Szymon PESZAT (Cracovie )
11h15	About stochastic PDEs driven by stable noise.

06 novembre 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Thierry HUILLET (Cergy-Pontoise )
10h00	Partitions finies de l'intervalle et applications.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Carles ROVIRA (Barcelone )
11h15	The p-spin interaction model with an external field.

20 novembre 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Thomas SIMON (Evry )
10h00	Sur les petites déviations en p-variation des processus de Lévy.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Ciprian TUDOR (Paris 6 )
11h15	Calcul stochastique de type Ito pour les processus anticipants.

04 decembre 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Alex Stefan POPOVICI (Bonn )
10h00	Forward growth rates: connecting the HJM and the BS models.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Benjamin BERGE (EPF Lausanne )
11h15	Stabilité et exposants de Lyapunov d'une solution d' EDPS issue de la dynamique des populations.

18 decembre 2002

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Paul LESCOT (Saint-Quentin )
10h00	Equation de la chaleur avec bruit de Lévy et semigroupes de Mehler généralisés.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Annie MILLET (Paris X )
11h15	Sur la vitesse de convergence de schémas de discrétisation d'EDPS paraboliques en dimension quelconque.

08 janvier 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Joan GLAUNES (Paris 13 )
10h00	Modèles de déformations pour l'appariement d'images et de points.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Rosanna COVIELO (Paris 13 )
11h15	The uncertain volatility model introduced by Avellaneda and Paras: the HJB equation.

22 janvier 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Jean-Baptiste BARDET (Paris X )
10h00	Résultats de grandes déviations pour les systèmes dynamiques en dimension infinie.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Irina KOURKOVA (Paris VI )
11h15	Le modele GREM de verres de spin de Derrida: analyse rigoureuse.

05 fevrier 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Valentine GENON-CATALOT (Paris V )
10h00	Modèles à volatilité stochastique et méthodes statistiques associées.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Elhassan LAKHEL (Marrakech )
11h15	Critère de tension dans une classe d'espaces de Besov et approximation faible du mouvement brownien multifractionnaire.

12 fevrier 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Michèle MASTRANGELO (Paris VI )
10h00	Utilisation de processus de Lévy et mouvements browniens fractionnaires en modélisation de diffusions atmosphériques.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Abdelmalek ABDESSELAM (Paris 13 )
11h15	Les développements en amas (cluster expansions): pourquoi et comment?

19 mars 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Stéphane CREPEY (Artabel SA )
10h00	Calibration de surfaces de volatilité locale et applications.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Stefanella BOATTO (Paris 13 )
11h15	Du microscopique au macroscopique: l'approximation diffusion et conditions au bord.

23 avril 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Thomas FELDMAN (Ens Cachan et Paris 13 )
10h00	Modèles statistiques d'images et perception visuelle.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Alessandro VILLA (Grenoble )
11h15	Patterns spatio-temporels et attracteurs chaotiques: deux faces de la meme médaille? Applications aux séries temporelles de décharges neuronales.

07 mai 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Yali AMIT (University of Chicago )
10h00	Coarse to fine statistical models for object detection.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Bruno BOUCHARD (Paris VI et CREST-ENSAE )
11h15	Estimation d'espérances conditionnelles par Monte-Carlo et approximation d'équations forward-backward.

21 mai 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Gerald TRUTNAU (Paris 13 )
10h00	Diffusions réfléchies sur des domaines Lipschitz à partie non-réfléchie singulière.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Rimas NORVAISA (Vilnious )
11h15	Semimartingales and stochastic processes with sample paths of bounded p-variation with p<2.

04 juin 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Eva LÖCHERBACH (Paris 12 )
10h00	Sur la régularite de la densité invariante d'un système de diffusions en interaction avec branchements et immigrations.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Lorenzo ZAMBOTTI (Scuola Normale Superiore Pisa )
11h15	Probabilistic formulae for the Neumann problem in a domain with corners.

11 juin 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Lawrence BREEN (Paris 13 )
10h00	Qu'est-ce qu'une gerbe?.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Rémi LEANDRE} (Nancy 1 )
11h15	Gerbes et mouvement brownien.

08 octobre 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Philippe BERTHET (Rennes 1 )
10h00	Entre la description locale et globale des oscillations browniennes.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Massimiliano GUBINELLI (Paris 13 et Pisa )
11h15	A simple approach to rough paths.

22 octobre 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Catherine DONATI-MARTIN (Paris VI )
10h00	Processus de Wishart libres.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Dinah ROSENBERG (Paris 13 )
11h15	Jeux stochastiques avec signaux.

05 novembre 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Carles ROVIRA (Barcelone )
10h00	The magnetization of the perceptron model.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Marc BARTON-SMITH (Ecole des Ponts et Chaussées )
11h15	Solutions globales pour l' équation de Ginzburg-Landau complexe avec bruit blanc multiplicatif.

19 novembre 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Marc HOFFMANN (Marne-la-Vallée )
10h00	Quelques problèmes statistiques liés à l' estimation de la régularité d' un signal.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Noureddine BERRAHOU (Paris 13 )
11h15	Principe de grandes déviations pour l'estimation de la densité par la méthode des delta-suites.

03 decembre 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Pierre BERTRAND (Clermont-Ferrand )
10h00	Une méthode semi-paramétrique de détection des ruptures du coefficient de Hurst du mouvement brownien fractionnaire par morceaux.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Amor KEZIOU (Paris 13 )
11h15	Estimation et tests par optimisation des divergences entre lois.

10 decembre 2003

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Anne ESTRADE (Orléans )
10h00	Radiographie de milieux poreux: modèle et analyse.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Rosanna COVIELLO (Paris 13 )
11h15	Electricity future prices: term structure models with maximum likelihood estimation by filtering proce

14 janvier 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Michèle THIEULLEN (Paris VI )
10h00	Conditionnement par la loi d'une fonctionnelle: propriétés d'invariance et martingales associées.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Christian PAROISSIN (Paris X )
11h15	Move-To-Front et Move-To-Root avec poids aléatoires.

20 janvier 2004

	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Sandrine Péché (Grenoble)
	Transition de phase pour les plus grandes valeurs propres de matrices aléatoires

28 janvier 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Stéphane BOUCHERON (LRI, Paris XI )
10h00	Inégalités de moments pour les fonctions de variables aléatoires indépendantes.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Didier CHAUVEAU (Marne-La-Vallée )
11h15	Quelques outils pour les méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov.

03 fevrier 2004

	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Jamal Najim (ENST Paris)
	Matrices aléatoires, de la stationnarité à l'indépendance
	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Ashkan Nikeghbali (Paris 6)
	Zéros de polynômes aléatoires et matrices aléatoires.

11 fevrier 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Florence MERLEVEDE (Paris 6 )
10h00	Statistiques de Cramer-von Mises pour les données dépendantes: TCL, vitesses de convergence presque-sûre et borne exponentielle pour la probabilité de déviation.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Jérôme COLLET (Reims )
11h15	Les processus longue mémoire non gaussiens.

17 mars 2004

	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Françoise Pène (Univ. de Brest)
	Vitesse au sens de Kantorovitch dans le théorème central limite multidimensionnel. Applications au gaz de Knudsen et au billard de Sinai

24 mars 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Armelle GUILLOU (Paris 6 )
10h00	Analyse des valeurs extrêmes.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Roger MANSUY (Paris 6 )
11h15	Harnais et processus de Lévy.
	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Antoine Chambaz (Paris 5)
	Estimation jointe du nombre d'états cachés et de la mémoire dans des modèles auto-régressifs à régime markovien

31 mars 2004

	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Laurence Maillard (INRA, Jouy en Josas)
	Modélisation stochastique d'une maladie rare dans une population de grande taille: application à l'ESB

07 avril 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Emmanuel GUERRE (Paris 6 )
10h00	Modélisation non paramétrique et semiparamétrique de marchés d'enchères.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Said HAMADENE (Le Mans )
11h15	Problèmes d'arrêt et de reprise: application à l'investissement réversible.

28 avril 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Laurence MAILLARD (Versailles )
10h00	Calcul stochastique covariant à sauts ou à sauts covariants.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Jean-Renaud PYCKE (Paris 6 )
11h15	De nouveaux développements de Karhunen-Loeve, applications en probabilités et en statistiques.

12 mai 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Peter TANKOV (Polytechnique )
10h00	Reconstruction non paramétrique de modèles avec sauts à partir de prix d'options.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Thierry HUILLET (Cergy-Pontoise )
11h15	Unordered and ordered sample from Dirichlet partitions.

26 mai 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Anne DE BOUARD (Orsay )
10h00	Solutions périodiques de l'équation de Korteweg-de-Vries stochastique.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Estelle KUHN (Dauphine )
11h15	Estimation par maximum de vraisemblance dans des problèmes inverses non linéaires, applications.

02 juin 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Jacques PRINTEMS (Paris 12 )
10h00	Introduction à la méthode de quantification numérique.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Michael ROECKNER (Bielefeld )
11h15	Invariance implies Gibbsian: some new results.

23 juin 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Weian ZHENG (University of California, Irvine )
10h00	Statistics of diffusions.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Christophe TOLLU (LIPN, Paris 13 )
11h15	Logique et graphes aléatoires.

06 octobre 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Huyen PHAM (Paris 7 )
10h00	Un problème d'investissement réversible avec entrée optimale.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Eulalia NUALART (Paris 13 )
11h15	Estimées exponentielles pour la solution de l'équation de Landau spatialement homogène par une approche probabiliste.

14 octobre 2004

	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Thomas Duquesne (Université Paris Sud)
	Limite continue de marches aléatoires surcritiques sur les arbres réguliers.

21 octobre 2004

	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Nicolas Pouyanne (UVSQ)
	Asymptotique des processus de Polya.

27 octobre 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Charles EL NOUTY (Paris VI, LSTA )
10h00	Classes inférieures de processus gaussiens.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Yueyun HU (Paris 13 )
11h15	Universalité dans le modèle de Sherrington-Kirkpatrick.

28 octobre 2004

	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Sébastien Gouëzel (Université Paris Sud)
	Lois stables en systèmes dynamiques.

04 novembre 2004

	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Cristina Butucea (Université Paris 10, Nanterre)
14h15	Vitesses minimax exactes

10 novembre 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Carl GRAHAM (Polytechnique )
10h00	Théorème central limite à l'équilibre pour un grand réseau avec choix de la file d'attente la plus courte.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Ekaterina VOLTCHKOVA (Polytechnique )
11h15	Equations intégro-différentielles pour les prix d'options dans les modèles de diffusion avec sauts.

18 novembre 2004

	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Maryia Shcherbina (Kharkov)
15h30	Some mathematical problems of neural network theory
	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Arnaud Guillin (Université Paris 9, Dauphine)
	Inégalités de transport de systèmes dynamiques aléatoires.

24 novembre 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Emmanuel GOBET (Polytechnique )
10h00	Une nouvelle méthode de Monte-Carlo avec convergence géométrique pour le calcul d'espérance de fonctionnelles de processus de Markov.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Luciano CAMPI (Vienna )
11h15	About two notions of weak market completeness.

08 decembre 2004

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Olivier GOSSNER (CERAS, Ecole Nationale des Ponts et Chau )
00h00	Distribution empirique d'écarts de prédiction.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Sylvain SORIN (Paris 6 et Polytechnique )
11h15	Approchabilité et approximation stochastique.

09 decembre 2004

	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Eric Moulines (ENST Paris)
	Approximation par systèmes de particules et théorèmes limites

14 decembre 2004

	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Jean-François Marckert (UVSQ)
16h00	Soutenance d'habilitation. Structures arborescentes, algorithmes et théorèmes limites

17 decembre 2004

	Séminaire de Probabilité et de Statistiques, Versailles - fr1
	Pawel Hitczenko (Drexel)
11h00	Local limit theorem for the total weight of overlined parts in random overpartitions (joint work with S. Corteel and W. Goh)

12 janvier 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Aurélien ALPHONSI (CERMICS, Ecole Nationale des Ponts et Ch )
00h00	Présentation d'un modèle de risque de crédit à intensité de défaut corrélée avec le taux d'intérêt.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Jérôme LACAILLE (Miriad-Technologies )
10h00	Recherche des causes potentielles de dégradation de la performance d'un processus industriel.

26 janvier 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Estelle KUHN (Paris 13 et Evry )
10h00	Estimation par maximum de vraisemblance dans des problèmes inverses, applications.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	François MALGOUYRES (Paris 13 )
11h15	Compression d'images par une projection sur un polyhèdre.

09 fevrier 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Werner SCHACHERMAYER (Vienna )
10h00	Utility maximization in incomplete financial markets.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	François DELARUE (Paris 7 )
11h15	Solvabilité faible d'EDS progressives rétrogrades.

02 mars 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Emmanuel BACRY (Polytechnique )
10h00	Processus multifractal à incréments stationnaires. Application à la modélisation de séries financières.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Fabrice BAUDOUIN (Toulouse )
11h15	Sur le mouvement brownien fractionnaire plan.

09 mars 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Eric GAUTIER (INSEE CREST et Rennes 1 )
10h00	Grandes déviations pour des équations de Schrödinger non linéaires stochastiques, transmission par solitons.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Ken CHEN (Paris 13 )
11h15	Une approche calculatoire pour l'estimation du taux de retard dans une file d'attente sous gestion EDF (Earliest Deadline First).

30 mars 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Florent RANCHIN (Dauphine )
10h00	Méthodes par ensembles de niveaux et modes conditionnels itérés pour la segmentation vidéo.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Laurence MAILLARD (INRA, Jouy en Josas )
11h15	Une modélisation semi-markovienne du processus des cas cliniques de l'ESB en Grande-Bretagne.

13 avril 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Karim DROUICH (Cergy-Pontoise )
10h00	Test pour la blancheur.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Stéphanie ALLASSONNIERE (Paris 13 et ENS Cachan )
11h15	Grandes déformations et triangulation.

20 avril 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Eric CARLEN (Georgia Institute of Technology )
10h00	Entropy and chaos in the Kac model.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Paul KREE (Paris 6 )
11h15	Analyse grassmanienne, intégration non commutative et mouvement brownien fermionique.

08 juin 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Alexander FEDOTOV (Saint Petersbourg )
10h00	Sur les équations de Schrödinger q-périodiques.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Thomas SIMON (Evry )
11h15	Absolue continuité de processus de Lévy avec drift en dimension supérieure.

29 juin 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Frederi VIENS (Purdue )
10h00	Estimées précises d'exposants de Lyapounov pour EDPS en espace continu.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Nadia OUDJANE (EDF )
11h15	Modèles de prix d'électricité normal inverse et probabilité martingale.

12 octobre 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Denis FEYEL (Evry )
10h00	Intégration le long des trajectoires irrégulières de T. Lyons.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 )
11h15	SPDE's driven by Lévy processes.

26 octobre 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Avner BAR-HEN  (Paris 13, Bobigny )
10h00	Approche semi-paramétrique pour des modèles de mélanges: applications au FDR et au FDR local .
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Annie MILLET (Paris 1 )
11h15	Quelques propriétés des "rough paths" au dessus du Brownien fractionnaire.

03 novembre 2005

	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Stéphane JAFFARD, (PXII)
11h00	Accueil des participants et présentation du séminaire
	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Jean-Pierre KAHANE, (PXII)
11h15	Recouvrements aléatoires et produits aléatoires
	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Patrice ABRY, (PXII)
13h30	L'analyse multifractale à l'œuvre : l'apport des coefficients dominants
	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Julien BARRAL, (PXII)
14h45	Ubiquité et processus à sauts

09 novembre 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Dominique PICARD (Paris 7 )
10h00	Géométrie des modèles statistiques.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Bénédicte HAAS (Paris 9 )
11h15	Fragmentation avec immigration.

23 novembre 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Sylvie MELEARD (Paris 10 )
10h00	Modèles aléatoires individu-centrés pour l'évolution adaptative de populations spatialement structurées.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Frédérique PETIT (Paris 6 )
11h15	Options exotiques et fonctionnelles homogènes du mouvement brownien.

07 decembre 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Tetyana AKSYONOVA (Grenoble )
10h00	Signal processing and classification with nonlinear oscillation models.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Szymon PESZAT (Cracovie et Paris 13 )
11h15	Parabolic problems with impulsive noise.

14 decembre 2005

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Arnaud GLOTER (Marne-La-Vallée )
10h00	Etude de la loi d'une diffusion intégrée et applications statistiques.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Massimiliano GUBINELLI (Pisa )
11h15	Integration of increments and rough paths.

11 janvier 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Fausto GOZZI (LUISS, Rome )
10h00	Managing a pension fund with a minimum guarantee control model.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Josselin GARNIER (Paris 7 )
11h15	Analyse d'événements rares par des systèmes de particules en intéraction.

19 janvier 2006

	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Ai-Hua FAN, (PXII)
11h00	Recouvrements aléatoires et dynamiques
	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Athanasios BATAKIS, (PXII)
13h30	Analyse multifractale de la mesure harmonique
	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Denis GREBENKOV, (PXII)
14h45	Propriétés multifractales de la mesure harmonique sur des frontières de Von Koch

25 janvier 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Dayue CHEN (Peking University )
10h00	The reversible nearest particle system on a finite set.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Paul LESCOT (Université de Picardie )
11h15	Isovecteurs pour l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman, transformations de processus de Bernstein et lois de certains temps d'atteinte.

08 fevrier 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Michel DE LARA (Cermics, ENPC )
10h00	Problème d'information en contrôle stochastique.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Ivan NOURDIN (Paris 6 )
11h15	Sur quelques nouveaux résultats concernant les EDS dirigées par un mouvement brownien fractionnaire.

01 mars 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Gilles STOLTZ (ENS Ulm )
10h00	Prédiction de suites individuelles: une méthode de meta-apprentissage séquentiel.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Gilles FAY (Lille 1 )
11h15	Estimation semi-paramétrique de la longue mémoire pour un modèle de télé-trafic.

15 mars 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Agnès GRIMAUD (INRA, Jouy-en-Josas )
10h00	Modélisation et estimation de la dispersion du pollen de maïs à l'aide de processus de diffusion.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Rosanna COVIELLO (Paris 13 et Nanterre )
11h15	EDS dirigées par des martingales et des processus à variation cubique finie.

16 mars 2006

	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Julien BERESTYCKI, (PXII)
11h00	Arbres stables et spectre multifractal des Beta coalescents
	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Bruno LASHERMES, (PXII)
13h30	Analyse multifractale pratique : turbulence en mécanique des fluides et hydrologie
	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Eric OLIVIER, (PXII)
14h45	L'analyse multifractale comme outil de classification

26 avril 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	David ROBELIN (INPG, Grenoble )
10h00	Scan statistique, score local simple et multiple: résultats méthodologiques et applications à la détection de retournements dans une séquence d'ADN.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Alexis DEVULDER (Paris 6 )
11h15	Le maximum du temps local d'une diffusion dans un potentiel brownien avec drift.

04 mai 2006

	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Benoit TESTUD, (PXII)
11h00	Transitions de phasedans l'analyse multifractale de mesures autosimilaires
	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Daniel SCHERTZER, (PXII)
13h30	Multifractals et géophysique
	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Hermine BIERME, (PXII)
14h45	Champs aléatoires à autosimilarité matricielle

10 mai 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Sébastien DARSES (Université de Franche-Comté )
10h00	Stochastic derivatives for fractional diffusions.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Eulalia NUALART (Paris 13 )
11h15	Probabilités d'intersection pour des systèmes d'EDP stochastiques non-linéaires.

24 mai 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Caroline HILLAIRET (Polytechnique )
10h00	Probabilités d'intersection pour des systèmes d'EDP stochastiques non-linéaires.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Mohamed Ali GHORBEL (Paris 13 et Cergy-Pontoise )
11h15	Aspects statistiques des phénomènes aléatoires de fragmentation.

14 juin 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Jessica TRESSOU (Hong Kong University )
10h00	Modèle de stockage et exposition à un risque alimentaire.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Sophie RAINERO (Paris 9 )
11h15	Equations différentielles stochastiques rétrogrades à horizon aléatoire et applications à des problèmes de perturbations singulières.

28 juin 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Françoise DIBOS (Paris 13 )
10h00	Détermination des profondeurs dans une séquence d'images par recalage et Belief Propagation.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Fausto GOZZI (LUISS, Rome )
11h15	Verification theorems for stochastic control problems and applications.

11 octobre 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Marc YOR (Paris 6 et Académie des Sciences )
10h00	Pénalisations de type Feynmann-Kac pour le mouvement brownien.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Rama CONT (Ecole Polytechnique )
11h15	Pénalisations de systèmes de prix cohérents par espérance conditionnelle.

19 octobre 2006

	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Pierre LEVITZ, (PXII)
11h00	Vols Browniens et statistiques de premier passage en milieu interfacial confiné
	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Yann BUGEAUD, (PXII)
13h30	Approximation diophantienne et dimension de Hausdorff
	Séminaire Cristolien d'Analyse Multifractale (SCAM), Univ P12 - fr1
	Jacques PEYRIERE, (PXII)
14h45	Un formalisme multifractal

25 octobre 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Nathalie EISENBAUM (Paris 6 )
10h00	Sur la continuité des temps locaux des processus de Markov.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Rosanna COVIELLO (Paris 13 et Nanterre )
11h15	Modeling financial assets without semimartingales

15 novembre 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Philippe SOUPLET (Université Paris 13 )
10h00	Espaces $L^p_{delta}$ et applications aux problèmes elliptiques et paraboliques non linéaires.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Mohamed BEN ALAYA (Université Paris 13 )
11h15	Sur des méthodes probabilistes relatives à une EDP parabolique non-linéaire intervenant en rhéologie.

29 novembre 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Catherine LAREDO (INRA )
10h00	Inférence statistique des paramètres démographiques de populations de plantes, à l'aide de processus de branchements multitypes. Application au colza hors champ.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Jochen WOLF (Koblenz )
11h15	Valuation of multi-trigger products (mathematical finance).

30 novembre 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Sébastien DARSES (Besançon et Paris 6 )
16h00	Dynamique stochastique et contribution à l'étude du mouvement brownien fractionnaire. (Soutenance de thèse)

08 decembre 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	François Malgouyres (Paris 13 )
15h00	Modélisation variationnelle d'images numériques, analyses et applications.

13 decembre 2006

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Emmanuel ROY (Paris 13 )
10h00	Sous-tribus remarquables d'un processus de Poisson.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Khaled EL DIKA (Paris 13 )
11h15	Modulation aléatoire des multi-solitons pour l'équation de KdV stochastique.

10 janvier 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Anne-Laure BASDEVANT (Paris 6 )
10h00	Fragmentation d'intervalles et de partitions ordonnées.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Fausto GOZZI (LUISS, Rome )
11h15	Pension fund with a minimum guarantee: a stochastic control approach.

24 janvier 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Paul DEHEUVELS (Paris 6 )
10h00	Décomposition de Karhunen-Loève à l'aide de fonctions de Bessel et applications statistiques.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Halim DOSS (Paris 9 )
11h15	Autour des équations différentielles stochastiques rétrogrades.

07 fevrier 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Mavira MANCINO (Firenze )
10h00	A non parametric calibration of the HJM geometry: an application of Itô calculus to financial statistics.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Marie-Pierre BAVOUZET (Marne-la-Vallée et INRIA Rocquencourt )
11h15	Intégration par parties pour processus à sauts purs, applications à la finance.

14 fevrier 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Asma MEZIOU (Polytechnique )
10h00	Décomposition Max-Plus des surmartingales et applications en finance.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Rémi RHODES (Aix-Marseille 1 )
11h15	Principe d'invariance pour diffusions à coefficients localement stationnaires.

07 mars 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Elie ROMUALD (ENSAE, Dauphine )
10h15	Gestion de portefeuille sous contrainte Drawdown.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Szymon PESZAT (Cracovie )
11h30	Heath-Jarrow-Morton equation with jumps.

21 mars 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Andrea RONCORONI (ESSEC )
10h15	Energy Finance: Results and Perspectives.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Elyès JOUINI (Dauphine )
11h30	Financial markets with heterogeneous beliefs.

04 avril 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Ahmed KEBAIER (Dauphine )
10h15	Estimation de densité et réduction de la variance.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Vathana LY VATH (Paris 7 )
11h30	Quelques applications du contrôle stochastique aux options réelles et au risque de liquidité.

25 avril 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Fabien PANLOUP (Paris 6 )
10h15	Approximation de la loi globale d'une EDS avec sauts en régime stationnaire. Application au pricing d'options.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Mathias ROUSSET (Cermics, ENPC )
11h30	Méthodes numériques probabilistes pour l'équation de Schrödinger stationnaire.

09 mai 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Ying JIAO (Polytechnique )
10h15	La methode de Stein et l'application sur l'evaluation des CDOs.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Madalina OLTEANU (Paris 1 )
11h30	Modèles à changements de régime, applications aux données financières.

23 mai 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Jérôme RENAULT (Dauphine )
10h15	Existence d'une valeur uniforme en programmation dynamique et dans certains jeux.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Irene CRIMALDI (Bologne )
11h30	A strong form of stable convergence.

06 juin 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Mathieu ROSENBAUM (CREST-ENSAE et Marne La Vallée )
10h15	Bruit de microstructure, volatilité intégrée et erreurs d'arrondis.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Frederi VIENS (Purdue )
11h30	Concentration et régularité de processus non-sous-gaussiens, par dérivées de Malliavin multiples.

03 octobre 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Philip PROTTER (Cornell University )
10h15	Modeling financial bubbles.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Bernard DE MEYER (Paris 1 )
11h30	Martingales continues à variation maximale et application à la finance.

17 octobre 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Andrea PASCUCCI (Bologne )
10h15	Kolmogorov equations in Physics and in Finance.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Samy TINDEL (Nancy )
11h30	Un modèle de polymère brownien en environnement aléatoire gaussien.

31 octobre 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Olivier FAUGERAS (Paris 13 et Paris 6 )
10h15	Estimation non-paramétrique de la densité conditionnelle par transformation de quantiles et copules.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Nicola KISTLER (ENS Lyon et Zürich )
11h30	Sur le problème de l' ultramétricité dans les verres de spin.

14 novembre 2007

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Nicole EL KAROUI (Polytechnique )
10h15	Structuration, mesures de risques et équations stochastiques rétrogrades. Séminaire annulé pour cause de grève des transports.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Ahmed KEBAIER (Paris 13 )
11h30	Réduction de variance et pricing d'options asiatiques. Séminaire annulé pour cause de grève des transports.

16 janvier 2008

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Eva Löcherbach (Paris 12 )
10h15	Comment introduire des temps de regénération pour des processus de Markov récurrents en temps continu et quelques applications aux statistiques.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Faouzi CHAABANE (Bizerte )
11h30	Théorèmes limites par moyennisation logarithmique pour les martingales et applications statistiques

30 janvier 2008

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Paul MALLIAVIN (Académie des Sciences )
10h15	Non-ergodicité de la dynamique des fluides incompressibles sans viscosité.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Khaled EL DIKA (Paris 13 )
11h30	Modulation aléatoire des multi-solitons pour l'équation de KdV stochastique.

13 fevrier 2008

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Nicole EL KAROUI (Polytechnique )
10h15	Structuration, mesures de risques et équations stochastiques rétrogrades.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Ahmed KEBAIER (Paris 13 )
11h30	Réduction de variance et pricing d'options asiatiques.

05 mars 2008

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Pierre ETORE (Polytechnique )
10h15	Méthodes adaptatives pour la stratification.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Frederi VIENS (Purdue )
11h30	Estimation du paramètre de Hurst pour des modèles gaussiens et non-gaussiens via l'analyse stochastique.

19 mars 2008

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Marc WOUTS (Paris 6 )
10h15	Coexistence de phases et dynamique lente dans le modèle d'Ising dilué.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Nina GANTERT (Münster )
11h30	Moderate slowdown and speedup for Random Walk in Random Environment.

02 avril 2008

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Laure COUTIN (Université Paris 5 )
10h15	Marches aléatoires multifractales fractionnaires.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Vladimir VATUTIN (Moscou )
11h30	Critical branching processes in random environment die slowly.

11 juin 2008

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Luciano CAMPI (Paris Dauphine )
10h15	Dynamique risque neutre des prix de l'électricité.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Ben GOLDYS (Sydney )
11h30	On asymptotics of implied volatilities.

18 juin 2008

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Imen BEN TAHAR (Paris Dauphine )
10h15	The dynamic programming equation for the problem of optimal investment under capital gains taxes.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Rachid ID BRIK (Paris Dauphine )
11h30	A new model for commodity price dynamics.

06 octobre 2008

	Mathématiques pour la biologie et la santé - fr1
	P. E. JABIN (Université de Nice)
14h15	Évolution du ou des traits dominants dans une population structurée.
	Groupe de travail : Mathématiques pour la biologie et la santé, Université Paris 6 - fr1
	P. E. JABIN (Université de Nice)
14h15	Évolution du ou des traits dominants dans une population structurée.

13 octobre 2008

	Mathématiques pour la biologie et la santé - fr1
	A. LAMBERT (UPMC)
14h15	Partitions de masse aléatoires : distributions d'abondance d'espèces ou d'haplotypes.
	Groupe de travail : Mathématiques pour la biologie et la santé, Université Paris 6 - fr1
	A. LAMBERT (UPMC)
14h15	Partitions de masse aléatoires : distributions d'abondance d'espèces ou d'haplotypes.

22 octobre 2008

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Giambattista Giacomin (Université Paris 7 )
10h15	Sur le critère de Harris et le rôle du désordre dans les modèles d'accrochage
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Marc Wouts (Université Paris 13 )
11h15	Modèle de Potts : le cas du graphe complet

19 novembre 2008

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	François SIMENHAUS (Paris 10 )
10h15	Directions asymptotiques pour les marches aléatoires en milieux aléatoires.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Olivier ZINDY (Paris 10 )
11h30	Equation de renouvellement de Kesten et marches aléatoires en milieu aléatoire

03 decembre 2008

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Alexandre GAUDILLIERE (Rome et Orsay )
10h15	La rumeur sous contrôle
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Philippe CARMONA (Université de Nantes )
11h30	"Rho-Percolation et Polymères dirigés en environnement aléatoire"

17 decembre 2008

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Stanley DURRLEMAN (INRIA, Sophia-Antipolis )
10h15	'Modèles statistiques d'ensembles de courbes et de surfaces, application à l'imagerie médicale'
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Jérôme Dedecker (Paris 6 )
11h30	Théorèmes limites pour les transformations intermittentes de l'intervalle

21 janvier 2009

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Aurélien Alfonsi (ENPC )
10h15	High order discretization schemes for the CIR process: application to Affine Term Structure and Heston models.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Céline Labart (Université Paris 6 )
11h30	Analyse de l'erreur de discrétisation des équations différentielles stochastiques rétrogrades et simulation

11 fevrier 2009

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Pierre Vandekerkhove (Université Paris-Est Marne-la-Vallée )
10h15	1-"Etude d'un modèle de contamination semiparamétrique" 2-"Comment comparer des MCMC ?"
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Charles El Nouty (Université Paris 13, UREN )
11h30	A préciser

18 mars 2009

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Marie-Luce TAUPIN (Université PARIS 5 )
10h15	Déconvolution et extensions à des modèles dépendants
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Ghislaine GAYRAUD (Rouen et CREST )
11h30	Résolution minimax de problèmes de test d'hypothèses non-paramétriques

01 avril 2009

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Nathalie KRELL (Paris 5 )
10h15	Analyse statistique d’une chaîne de fragmentation auto-similaire conservative.
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Eva Locherbach (Paris 12 )
11h30	Simulation parfaite pour des systèmes de particules en interaction de portée infinie.

08 avril 2009

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Francis Bach (INRIA et DI ENS Ulm )
10h15	Supervised Dictionary Learning
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Arnaud GLOTER (Université Paris-Est Marne-La-Vallée )
11h30	Fonctions d'échelle et cascades multiplicatives en asymptotique mixte

13 mai 2009

	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	Eulalia Nualart (Paris 13 )
10h15	A préciser
	Séminaire de Probabilités et Statistiques, Univ. Paris 13,Villetaneuse - fr1
	D. Khoshnevisan (University of Utah )
11h30	A préciser

06 octobre 2011

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	C. PROFETA (Université d'Evry)
14h00	Pénalisation de diffusions récurrentes

13 octobre 2011

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	N. ENRIQUEZ (Université de Paris X)
14h00	Diagrammes de Young aléatoires

20 octobre 2011

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	A. JACQUIER (Imperial College)
14h00	On some large deviations results for continuous affine stochastic volatility models

03 novembre 2011

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	I. IGNIATIOUK-ROBERT (Université de Cergy)
14h00	Frontière de Martin via la technique des grandes déviations pour des marches aléatoires non-homogènes

10 novembre 2011

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	L. GOUDENEGE (CNRS)
14h00	EDP stochastiques avec mesures de réflexion : Le cas des systèmes gradient

17 novembre 2011

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	A. BAYRAKTAR (University of Michigan)
14h00	Stochastic Perron's method and verification without smoothness using viscosity comparison: the linear case

24 novembre 2011

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	L. DENIS (Université d'Evry)
14h00	La méthode de la particule pretée sur l'espace de Wiener

01 decembre 2011

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	T. LIM (Université d'Evry)
14h00	Utilisation de la méthode de décomposition des EDSR à saut pour résoudre des problèmes d'assurance

08 decembre 2011

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	C. LEONARD (Université Paris X)
14h00	Quelques géodésiques dans des espaces de probabilités.

05 janvier 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	L. CAMPI (Université Paris 13)
14h00	On the existence of shadow price in optimal investment problems with transaction costs

11 janvier 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	M. MNIF (ENIT,Tunis)
94h00	Exposé annulé

12 janvier 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	M. URUSOV (Ulm University)
14h00	Convergence of integral functionals of diffusions and the loss of the semimartingale property

26 janvier 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	L. CARASSUS (Université Paris 7)
14h00	On Optimal Investment for a Behavioural Investor in Multiperiod Incomplete Market Models

02 fevrier 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	S. MENOZZI (Université Paris 7)
14h00	Quelques bornes non asymptotiques pour le schema d'Euler

09 fevrier 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	P. ANDREOLETTI (Université d'Orléans)
14h00	TBA

16 fevrier 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	A. SULEM (INRIA)
14h00	Exposé reporté

08 mars 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	D. FEYEL (Université d'Evry)
14h00	TBA

15 mars 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	J.M. BARDET (Université Paris 1)
14h00	TBA

29 mars 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	T. SCHMIDT (Leipzig University)
14h00	TBA

05 avril 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	C. BLANCHET-SCAILLET (Ecole Centrale-Lyon)
14h00	TBA

12 avril 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	C. HILLAIRET (Ecole Polytechnique-CMAP)
14h00	Portfolio optimization with insider's information on counterparty default

03 mai 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	F. HIRSCH (Université d'Evry)
14h00	Transformée de Mellin de fonctionnelles exponentielles de subordinateurs

10 mai 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	D. FEYEL (Université d'Evry)
14h00	TBA

24 mai 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	M. NUTZ (Columbia university)
14h00	TBA

14 juin 2012

	Séminaire de probabilités et mathématiques, Evry - fr1
	A. SULEM (INRIA)
14h00	Forward-Backward stochastic differential games and stochastic control under model uncertainty